有人说，吴镇宇内心很孤傲，朋友并不多，特别是在演艺圈里。他自己的说法是：我很容易相信人，所以不太爱交朋友。因为一旦是朋友，就会掏心掏肺，有时候就会被伤害。最怕怀疑别人，对于人，我似乎永远都会选择相信他，直到他出卖了我，都还相信。
　　其实吴镇宇是个孩子，天马行空，少有拘束，难怪年轻一代艺人称他“儿童叔叔”。
　　香港艺人中，他是有名的大嘴巴，似乎什么都敢说。“这点我很吃亏。我从小到大嘴都很刻薄。很多记者提问题更加刻薄，我的回答往往很直接，而许多人都喜欢那些会说话的模范艺人。”
　　我们都知道，吴镇宇的好友中，除了黄秋生和刘青云，还有两个活跃在香港的才子，黄子华和张达明。　　1998 年，吴镇宇找到两位好友，想要跟他们一起搞几场“栋笃笑”。因为当时，黄子华已经是知名“栋笃笑”表演者，深受香港人的喜欢，张以达也经常客串甚至自己开SHOW。因为“栋笃笑”主要是一个人的表演，所以为了区别，三个好友经过商讨之后，决定以新名字推出，这就是“须根SHOW”.三个人之中，数吴镇宇表演功力最深，他也是痴于表演的人，所以在《须根SHOW》中，表演比重很大。从政治话题到个人琐事，三个人此起彼伏的欢说，算是一番言论自由的表演。有时三个人扮成老头子，坐成一排滔滔不绝地说起当地政治时事。有时，三个人又扮成中年妇女，谈些鸡毛蒜皮，家长里短。甚至利用道具装扮表演，一幅市井街巷里常见的画面。在《须根SHOW2》中，吴镇宇有一段个人SHOW，叫：镇宇事件簿。他讲述了两段事情，前一段讲了关于“喜欢”和“爱”，第二段，是关于封杀事件，讲的就是1999年金像奖颁奖典礼的事情。这个“须根SHOW”只做了两场演出，分别在1998年和2000年，每场的内容都是不同的。由于反响非常好，之后依次发行了VCD、DVD的影像资料。
　　吴镇宇与旧爱李婉华于1989年开始相恋，二人当时因合作拍摄无线处境喜剧《公私三文治》，朝夕相对而日久生情。然而两人的感情维持8年后，最后还是无疾而终
　　1998年吴镇宇与王丽萍在香港一间酒吧相识，两人一见钟情。在男方的猛烈追求下，这段异国情缘迅速发展。热恋4年后，吴镇宇终于求婚成功。吴镇宇的分站式浪漫，2001年夏威夷举办浪漫海边婚礼；2002年底在泰国举办婚礼。
　　据悉，吴太王丽萍曾因参加新传媒主办的“第二届才华横溢出新秀”而晋身演艺圈。她一向以清纯玉女形象示人。